nerezus спасибо
Я поставил библиотеки! Просто скопировал их из директории Bin от последнего один-клик инсталлера в папку Bin ruby версии 1.9.1 Их там дофига и поэтому я не знаю что каждая из них делает, но главное Ruby on Rails я установил.

А ты не знаешь как можно установить Mysql для работы с Ruby и Rails?
Я до этого работал с sqlite3. В google ничего не нашол по связки mysql и rails, всё только про мак...