Потенциально Java/ActiveX/JavaScript (в порядке убывания возможностей) могут обходить настройки браузера, в том числе и прокси. Разумеется, от коннекта напрямую будет засвечен реальный адрес.
Если они получат локальный адрес, это не всегда бывает страшно, поскольку некоторые сидят за nat-ом.