В вашей ситуации кроме анонимайзера думаю выхода нету, есть ещё выход описанный тут http://webxakep.net/forum/showthread.php?t=799&highlight=putty, прочтите но он сложный, яб скопировал сюда но там мега много ))))

Так же может у вас блокировать локально файрволл, глянте может стоит Firewall или типа.

Или воспользоваться freecap он вроде умеет проксировать proxy-proxy-vkontakte