У тебя компанент WebBrowser или ты с Internet Explorer хочешь это проделать?
Если компанент то OnDocumentComplite, OnNavigateComplite проверяй параметр LocationURL если же Internet Explorer то необходимо подключиться через COM и перехватывать события в браузере.

Стучи ICQ: 462-O7O-29O помогу чем смогу.