Тут не всё так однозначно. Да, OpenVPN ставится похожим способом и на десктопе, и на сервере, но разные задачи и нагрузка могут потребовать разных настроек. По легальности — если не используешь VPN для запрещённого, проблем не будет, но нюансы с законом всё равно есть, не стоит забывать.