По сути, OpenVPN на Ubuntu Desktop и Server ставится почти одинаково — через apt и настройку конфигов. Основное отличие в том, что на сервере обычно нет графики, а на десктопе есть, но сервис от этого не меняется. Легальность зависит от твоих действий, если не нарушаешь закон, то всё нормально.