можете сказать что если после посещения xss-ссылки на сниффер приходят данные а куков нет - значит там где выполняется скрипт их действительно нет но они есть, я это проверил уже. код правильный, некакой ошибки быть не может. Работает :

alert('xxx');

в QUERY приходит : undefined
в REFERER приходит : ********.ru/settings.plcmd=attaches.delete&imgentry=199778&nd= 6696685996&0.9154125691857189