Первое так уже и сделано, но всё равно желаемого результата добиться особо не получается, я создал папку под свои файлы, вручную насоздавал там .h и .cpp, потом в VS добавил фильтр с тем же названием, что и папка, и по одному добавил каждый существующий файл. Статья от МС отвечает на некоторые вопросы, например почему в в одних файлах команда #include "MyCatalog/header.h" работает, а в других она уже пестрит ошибками. Видимо так и должно быть, чтобы потом свою папку можно было свободно тягать по разным проектам.

Хотя это странно конечно, что можно подключать файлы из каталога более высокого уровня, но при этом нельзя упомянуть собственный каталог.