потому что в конце цикла вызов sock.close() намертво его убивает.

а так в цикле на каждой итерации каждый раз вызывается конструктор класса.
когда вытащишь - конструктор вызывается один раз перед циклом.
выход из ситуации - вытащить из цикла Socket sock и пихнуть в цикл перед connect вызов socket.create() для создания нового сокета.

v@no, вот и перепеши на дельфи, если тебе не в лом