1) Качаешь jQuery с jQuery.com
2) Создаешь файл, например, index.php, пишешь туда код из 1-го скрипта.
3) Создаешь файл jres2.php в этой же папке. В нем в зависимости от пришедшего значения формируется список. Значения, которые будут в списке можешь выбирать из бд, ну или если они постоянные можешь их задать в jres2.php. Можно форму тоже сделать в jres2.php или в уже готовую подставлять список(<div id="categories">).

Попробуй сначала, так сделать. Потом когда разберешься, можешь делать на своем сайте.