allow_url_fopen в php.ini должны быть ON

а с некоторых других сайтов вполне возможно проверят рефер, браузер, IP и тому подобное, так что вероятно надо посылать дополнительные заголовки (или куки требует, например)

Т.е. есть програмное ограничение на доступ для скачивание файла. Каждый случай - индивидуальный подход, в принципе