Ничего сложного нет... просто ставишь первым кадром в свой swf'ке прелоадер и все... Скриптов готовых прилоадеров в инете куча, возьми любой, и переделай дизайн под себя во флэше.
Вот например у меня, это мой первый сайт на флэше и делал я его очень давно, да и сейчас уже забросил его: molex.jino-net.ru